Hull Moving Average Trading System

Hull Moving Durchschnitt EA Hull Moving Average EA Ich habe ein gutes System, das ich verwendet, um manuell handeln für die letzten Monate und es hat ziemlich gut funktioniert so weit. Jetzt möchte ich noch ein MM-Konzept hinzufügen und die Tests weiterentwickeln (Optimierung der MAs und so weiter) und dafür benötige ich definitiv ein EA. Das System arbeitet mit Hull Moving Average (HMA) hier haben Sie den Link mit der mathematischen Erklärung: Alan Hull - Hull Moving Average Wir verwenden 2 HMA, eine ziemlich schnell (5-8-13-15 etc) und 1 ziemlich langsamer (13 -21-34-40-55 usw.), wenn beide die gleiche Richtung zeigen und je schneller Oben (lang) oder BELOW (kurz) ist, desto langsamer haben wir einen quittierbaren Eintrag. Dann platzieren wir ein BuySell Limit zehn Pips über dem Highlow der quotsetupquot Bar. Und wir lassen es dort für 2 weitere Bars, wenn die Bestellung nicht in diesen 2 Bars auslösen wir die Limit-Bestellung auslösen. SL TP ATR (100) 10 Ausbreitung von der Eintragung der Limit Order, so dass wir ein RiskReward Verhältnis 1 haben, wenn es möglich ist zu verlassen (und optimierbar) 1) die MAs (die Masterszeit, die Masart und der Preis Die berechnet wird) 2) die 10 Pips breitete sich aus der Highlow aus, wo wir die Limit Order 3) die 10 Pips verbreitete wir auf die SL-TP 4) ein System von MM, wo wir wählen können, wie viel Risiko zu unterstützen Dieses System wirklich Funktioniert und wenn Sie richtig schreiben können diese EA Im sicher, Sie würden den Gewinn viel zu genießen. Wenn Sie etwas mehr Erklärung der Klarstellung Im hier brauchen. Sorry für mein Englisch, es ist nicht meine Muttersprache. Beste Grüße, Corre. Follow-up auf Hull Moving Durchschnitt EA Hallo dort Corre amp funnyoo, ich habe manuell mit einem einzigen langsamen Hull Moving durchschnittlichen 1h Zeitrahmen, Periode 75 (Methode 1) amp einfach kaufen, wenn die Linie dreht sich (grün) amp Verkauf, wenn es sich dreht Unten (rot). Stop ist diskretionär, per Auge auf vorherige offensichtliche Resistancesupport gesetzt. Stellung umgekehrt entgegengesetzt. Handel eine feste Losgröße. Es funktioniert gut, aber ist arbeitsintensiv aufgrund der Notwendigkeit, wach sein 24 Stunden am Tag kaufen Chance Ich habe eine identische Hull-Indikator auf die von funnyoo zur Verfügung gestellt und hatte für eine Weile über die Notwendigkeit für eine EA, um die Kauf-Amp-Verkauf zu automatisieren Wenn ich auf diesen Thread stieß. Meine Frage ist, mit dem EA produziert kaufen funnyoo, Ich bin in der Lage, diese Methode Handel kaufen Anpassung der Einstellungen oder brauche ich eine komplett neue EA Leider im Voraus, wenn diese Frage ist wirklich dumm. Ich habe keine progamming technische Kenntnisse überhaupt. Vielen Dank im Voraus RogerHull Moving Average Filter Trading-Strategie (Eintrag 038 Exit) I. Trading Strategy Entwickler: Alan Hull. Quelle: Kaufman, P. J. (2013). Handelssysteme und Methoden. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Konzept: Trend nach Handelsstrategie basierend auf niedrigen lag bewegt Durchschnitte. Forschungsziel: Überprüfung der Leistung des Hull Moving Average (HMA). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Long Trades: Zwei Hull Moving Averages drehen nach oben. Short Trades: Zwei Hull Moving Averages drehen nach unten. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier wichtigen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: SlowHMALength, FastHMAIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). (A) Der erste gewichtete bewegliche Mittelwert (WMA1): WMA1i (Closei N 1 2 Closei N 2 3 Closei N 3 8230 N Closei) (N (N 1) 0,5) wobei: N Hull Moving Average Rückblick Index: i Aktuelle Leiste. (M) (M (M 1) 0,5) wobei: M runde (N2) Index: i gegenwärtige Schiene (WMA2): WMA2i (Closei M 1 2 Closei M 2 3 Closei M 3 8230 M Closei) (K) (K (K1) 0,5) wobei: K runde (SquareRoot (N)) - K-Achse (H) Index: i Variablen: (i) SlowHMALLänge (ii) FastHMALength FastHMAIndex SlowHMALLänge. Langsamer Trend: SlowHMA (Close, SlowHMALength) ist der Slow Hull Moving Average des engen Preises über einen Zeitraum von SlowHMALength. Wenn das SlowHMA nach oben dreht, ist der langsame Trend bullisch: d. h. SlowHMAi gt SlowHMAi 1 Index: i Aktuelle Leiste. Wenn das SlowHMA nach unten dreht, ist der langsame Trend bärisch: d. H. SlowHMAi lt SlowHMAi 1 Index: i Aktuelle Leiste. Fast-Trend: FastHMA (Close, FastHMALength) ist der Fast Hull Moving Average des nahen Preises über einen Zeitraum von FastHMALength. Wenn der FastHMA nach oben dreht, ist der schnelle Trend bullisch: d. h. FastHMAi gt FastHMAi 1 Index: i Aktuelle Balken. Wenn der FastHMA nach unten dreht, ist der schnelle Trend bärisch: dh FastHMAi lt FastHMAi 1 Index: i SlowHMALLänge 60, 1000, Schritt 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Schritt 0.02 Langes Signal: Langsamer Trend-Amp Fast-Trend (definiert im Setup) Ein bullish Modus. Kurzes Signal: Langsame Trendverstärkung Fast Trend (im Setup definiert) befindet sich in einem bearish Modus. Long-Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem Long-Signal platziert (d. H. Slow Trend Amp-Fast-Trend sind in einem zinsbullischen Modus). Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem Short Signal platziert (d. H. Slow Trend Amp Fast Trend ist in einem bearish Modus). Hull Moving Average Exit: Long Trades: Ein Verkauf an der offenen ist platziert, wenn Slow Trend oder Fast Trend (Defined in der Setup) nicht mehr bullish ist. Short Trades: Ein Kauf an der Open wird platziert, wenn Slow Trend oder Fast Trend (definiert im Setup) nicht mehr bearish ist. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 SlowHMAL Länge 60, 1000, Schritt 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Schritt 0.02 V. Bewertung: Hull Moving Average (HMA) Filter Handelsstrategie VI. Zusammenfassung (i) Der Hull Moving Average wird als verbesserter gleitender Durchschnitt mit reduzierter Verzögerung empfunden (Abbildung 3). (Ii) Die langsamere Handelsfrequenz wird bevorzugt, dh SlowHMALength gt 500 (Abbildung 1-2) (iii) Der zweite gleitende Durchschnitt , Der Fast Hull Moving Average, ist eine unnötige Komplikation und kann eliminiert werden (Abbildung 1-2). Beim FastHMAIndex 1 haben beide gleitende Mittel die gleiche Länge. Abbildung 3 Hull Moving Average (HMA) vs. Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA) Rückblick: 100 Stäbe. ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE GRENZEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH PROFIT ODER VERLUSTE AN DIE GEZEIGT ERZIELEN WIRD. RISIKOPRODUKTION: U. S. REGIERUNG ERFORDERLICHE HAFTUNGSAUSSCHLUSS CFTC RULE 4.41Removing Lag, Forecasting Data Trading-Indizes mit dem Hull Moving Average Moving-Mittelwerte glatte Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, lag. Herersquos ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung entfernt und Prognosen zukünftiger Daten. B uy amp halten funktioniert gut, wie der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Marktpanzer. Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in den Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich Gleitende Mittelwerte sind oft der beste Weg, Datenspitzen zu eliminieren, und solche mit relativ langen Längen reibungslose Daten. Jedoch haben gleitende Durchschnitte einen Hauptfehler, indem ihre langen Rückblickperioden Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Dies minimiert die Möglichkeit, dass der gleitende Durchschnitt die Rohdaten überschreitet, wenn die nächste Intervalrsquos-Aktivität vorhergesagt wird und somit Fehler eingeführt werden. Herersquos, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Händler Alan Hull entwickelt versucht, dieses Problem zu lösen. In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (Sma) die Summierung von Datenabtastungen geteilt durch die Anzahl von Abtastwerten (N). Der Hull-gleitende Durchschnitt (Hma) bewirkt die Glättung unter Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts (Wma) und einer Quadratwurzel von N. Die Berechnung ist also: Um durch diese Formel zu gehen: Nimm die Wma der letzten N 2 Daten und multipliziere sie mit 2. Dann subtrahiere die Wma der letzten N Daten. Nun nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N. Dann finden Sie die Wma der beiden Werte (das heißt, die Wma sqrt von N des Erinnerungswertes). Da die Quadratwurzel Werte verkürzt, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist. Beim Vergleich der Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt finden wir Daß das Hma sowohl glatt als auch auf die sich ändernden Daten anspricht, während die Sma hinterherhinkt. Abbildung 1: einfache ma vs Rumpf ma. Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus der QQQQ ETF. Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA. Ein Neun-Tage-Durchschnitt wird mit dem HMA in blau angezeigt. HellipContinued in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember-Ausgabe 2010 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2010, Technische Analyse, Inc.